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02 | 2017 NEWS

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u Praxisbericht und ist

u Praxisbericht und ist bei Bedarf nur durch stetiges und andauerndes Investment möglich. Dies erfordert eine ausreichende Ergebnis- und Banksteuerung LCR Meldewesen vor allem Planungsgüte, die durch intelligente Systematiken und Methoden verbessert werden kann. Projektvorgehen – Inhalte und Ablauf Treasury Abbildung 2: Zusammenspiel: Meldewesen – Banksteuerung – Treasury Im ersten Projektbaustein steht die Vermittlung der betriebswirtschaftlichen Grundlagen im Fokus. Der Teilnehmerkreis umfasst hier die Mitarbeiter aus dem Meldewesen, dem Risikocontrolling, dem Treasury und idealerweise auch der Internen Revision, die das gesamte Projekt von Anfang an mit begleiten sollten. Zentrale Inhalte sind die Funktionsweise des LCR-Adapters sowie die Vorstellung und Vermittlung der verschiedenen Sichtweisen auf die LCR: und Nenner. Darüber hinaus hilft ein gutes Grundverständnis, hiermit kann die Identifikation der institutsindividuellen Haupttreiber besser und systematischer vorgenommen werden. Das zweite wesentliche Ziel der Einführung ist die Verknüpfung der LCR-Ermittlung mit der strategischen mittelfristigen Unternehmensplanung. In vielen Häusern ist die LCR zu einem der zentralen Eckwerte der jährlichen Planungsrechnung und so zu einer relevanten Ergebniskennzahl und zum Orientierungsmaßstab geworden. > > Das Meldewesen hat eine starke Sicht auf die Meldebögen und Zeilen, jedoch kaum Berührungspunkte zur Planungssystematik. > > Der Handel/Treasury legt den Schwerpunkt auf die kurzfristige Sicht und hat vor allem die Eigengeschäfte (zum Beispiel hochliquide Aktiva, Wertpapiere, Interbankengeschäfte) im Blick. > > Das Risikocontrolling hat nur wenige Berührungspunkte mit der Systematik des Meldewesens. Hier ist die LCR eher als strenge Nebenbedingung der Planung und Vorschau zu sehen. Neben der Betrachtung innerhalb der Mittelfristplanung hat sich die LCR mittlerweile zu einem festen Bestandteil der turnusmäßigen Treasury- oder Eigengeschäftsplanung im Rahmen der Asset-Allokation entwickelt. Der Aufbau hochliquider Aktiva zur Einhaltung der LCR gestaltet sich meist schwierig Im zweiten Baustein werden zum einen die benötigten Importdateien aus Banksteuerung und Meldewesen erstellt beziehungsweise zusammengestellt. Zum anderen wird der gesamte Prozess (siehe Abbildung 3) von der Inbetriebnahme des Adapters bis zur Berechnung der LCR-Vorschau in BAIS durchgeführt. Importdaten aufbereiten LCR-Adapter einrichten Mapping Interpolation Korrekturen Export an die LCR-Steuerung Berechnung der LCR Integration von Maßnahmen Abbildung 3: Prozess im LCR-Planer 14 I NEWS 02/2017

Praxisbericht t Abbildung 4: Analysevorgehen – Aufschlüsselung der hochgerechneten Meldebeträge nach Herkunft (Meldewesen x Banksteuerung) Auf dem dritten Baustein liegt der Schwerpunkt des Einführungsprojektes, er stellt den Hauptteil dar. Ziel ist die Ergebnisanalyse und das Verständnis für die Wirkungszusammenhänge – von den Eingabedaten über die Verarbeitung bis hin zur LCR- Berechnung. Die wesentlichen Elemente sind: > > Eingabedaten: Aus dem Meldewesen werden Informationen auf Ebene der Einzelkonten zur LCR-Kategorisierung und zu den Meldebeträgen benötigt. Aus der Banksteuerung werden Einzelkonteninformationen zu Cashflows und zur Planungssystematik verwendet. Außerdem werden in diesem Schritt auch die Planwerte (auf aggregierter Ebene) herangezogen. > > Verarbeitung: Zentrale Funktionalität des LCR-Adapters ist die Zusammenführung der Cashflow- und Planungsinformationen mit dem Schema des Meldewesens über ein Einzelkonten-Mapping. > > Berechnung der LCR-Vorschau: Der LCR-Adapter bereitet die Planungsdaten so auf, dass Cashflows beziehungsweise Bestände für die folgenden 396 Tage je Meldebogen und Zeile vorliegen und die LCR-Vorschau im LCR-Kompass berechnet und analysiert werden kann. Methodik und Ergebnisse werden anhand eines standardisierten Datenanalyseprozesses nachvollzogen. Bei der Erstparametrisierung müssen hierfür ausreichend Zeit und Mitarbeiterressourcen eingeplant werden, wobei im Regelprozess dieser Aufwand dann deutlich geringer ausfällt. Exkurs: Datenanalyse Die Datenanalyse fördert das Verständnis der Wirkungszusammenhänge und dient zur Validierung beziehungsweise Plausibilisierung der Ergebnisse. Sie ist daher der wichtigste Baustein in Bezug auf die Akzeptanz und den Einsatz der Lösung im Institut, insbesondere vor dem Hintergrund, dass unterschiedliche Bereiche von der LCR-Vorschau betroffen sind. Der reguläre Analyseprozess startet bei den Ergebnissen der LCR-Vorschau im LCR-Kompass. Zunächst fallen erfahrungsgemäß vor allem Sprünge im Verlauf der LCR auf, die näher analysiert werden sollten. Die taggenauen Verläufe von LCR, Liquiditätspuffer (Zähler) und Nettoabflüssen (Nenner) liegen tabellarisch vor, sodass die zu analysierenden Tage und Bögen schnell ersichtlich werden. NEWS 02/2017 I 15

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